Activités
Identification et mesure des risques
- Évaluer les risques sur son périmètre, élaborer et actualiser leur cartographie.
- Tenir la liste de surveillance (watch list) pour suivre les risques sensibles.
- Effectuer des simulations pour valider les modèles de pricing (risques marché), analyser et déterminer les liens risques/rentabilité́ (bilan, compte de résultats).
- Réaliser des tests de résistance stress scenarii ou stress tests (risques financiers, risques opérationnels) et l’analyse prudentielle de nouveaux produits et services.
Analyse des demandes de financement (risques crédit)
- Evaluer les risques des dossiers de financement (analyse contradictoire du risque crédit/contrepartie).
- Surveiller les contreparties en difficulté (watch list), mesurer le risque crédit (méthode credit scoring).
- Rédiger un avis motivé sur les montages et des garanties, assister la force de vente.
- Adapter les politiques de risque crédit aux évolutions réglementaires, métier et sectorielles.
Surveillance des procédures métiers (risques opérationnels)
- Définir et appliquer un plan de surveillance, suivre les données de contrôle de premier niveau.
- Analyser les procédures métier et les opérations critiques, animer le réseau des correspondants.
- Définir les seuils de délégation (risques de crédit, risques financiers), les alertes et les procédures de gestion des incidents (risques opérationnels).
- Vérifier le respect des montants de crédits autorisés et des habilitations (risques de crédit).
- Participer aux missions de surveillance des prestataires et sous-traitants.
Mise en œuvre du PCA (risques opérationnels)
- Participer à la définition du Plan de Continuité́ d’Activité́ en considérant la nature des risques.
- Mettre en œuvre et suivre les actions du PCA en cas d’incident, de dommage ou de panne.
- Accompagner leur adaptation selon les évolutions réglementaires et métier.
- Faire appliquer les normes opérationnelles actualisées.
Reporting et suivi des actions correctrices
- Élaborer les tableaux de bord et les états règlementaires.
- Gérer le suivi des recommandations des autorités de tutelle et de l’audit interne.
- Valider et mettre à jour les paramètres des modèles de calcul des risques.
- Assurer une veille permanente, réglementaire et prudentielle.
ACTIVITÉS ÉVENTUELLES
- Participer à des chantiers méthodologiques (maitrise d’ouvrage du système d’information) ou à l’actualisation des processus métier.
- Animer, auprès des opérationnels, des actions de formation ou de sensibilisation aux risques.
VARIABILITÉ DES ACTIVITÉS
- On distingue 4 types majeurs de risques : crédit ou de contrepartie (perte potentielle d’une créance ou non-respect du délai de remboursement), marché ou systémique (variation de la valeur d’un actif financier sur le marché, liée à des facteurs économiques), liquidité́ (décalage entre l’exigibilité́ d’une dette et la perspective d’une recette), opérationnel (risque subi, généré par des processus métier internes inadéquats, par des systèmes défaillants, par des évènements extérieurs) auquel la réglementation a ajouté récemment le risque stratégique, juridique et réputationnel.
- Un type de risque, plusieurs domaines d’application : dans le risque opérationnel, l’Analyste risques traite les incidences sur l’informatique, la fiscalité, la liquidité, les taux de change.
- Différentes méthodologies : l’analyse du risque s’opère à 3 niveaux (base, standard et avancée AMA advanced measurement approach). Dans les grandes structures, il évalue des dossiers clients (méthode KYC know your customer de recherche d’informations) ou mesure des risques par des techniques de scoring (risque crédit), pricing (risques marché)…
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE
- Directeurdes risques F/H
- Directeur contrôle des risques F/H
- Directeur conformité et risques F/H
- Directeur contrôle interne et outils de pilotage F/H
- Risk manager groupe F/H
- Responsable risques financiers F/H
- Responsable risques opérationnels F/H
CONTEXTE - FACTEURS D’ÉVOLUTION DU MÉTIER
- De nouveaux enjeux risque : le/ la risk manager doit surveiller le risque systémique, pays (politique), technologique (cyber-attaque, stockage de données), judiciaire (class actions, actions collectives de justice), à distance (opérations en ligne et sur mobile), environnemental et climatique (Pacte vert européen Green deal 2019 réorientant les capitaux vers une croissance durable).
- Le poids du risque opérationnel : ce paramètre est intégré par le législateur dans le calcul de nouveaux ratios de liquidité (solvabilité des fonds propres de l’établissement), proportionnés à la qualité́ de ses procédures et de son dispositif d’évaluation du risque.
- Des compétences numériques en data, massivement demandées : elles concernent des experts de l’intelligence artificielle, du deep ou machine learning, formés en mathématiques financières et statistiques. Grâce aux outils de pilotage et d’aide à la décision (BI business intelligence), l’Analyste peut mesurer le risque automatiquement, avec différents modèles de calcul.
Une connaissance du droit croisée avec une expérience des pratiques métier facilite la compréhension de dossiers complexes (règlement général sur la protection des données RGPD appliqué à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme LCB-FT).
La spécialisation croissante du métier : les grandes structures recrutent de façon ciblée, pour résoudre des problématiques liées à la liquidité, la profitabilité et la solvabilité. - Des qualités relationnelles consolident le lien avec les opérationnels, la maîtrise d’ouvrage, les autorités de tutelle. Auprès des métiers, elles renforcent une relation nécessaire de confiance et de transparence pour échanger de bonnes pratiques, instaurer un code de bonne conduite.
